Побудова персоналізованої торгової системи: ключ до підвищення інвестиційної ефективності

Торговельна система по суті є набором операційних правил, подібних до системи взаємодії між людиною і комп'ютером або механізму умовного рефлексу. Вона містить повний набір сигналів, таких як вхід, вихід, стоп-лос, тейк-профіт тощо.

Існує кілька непорозумінь щодо торгових систем. Дехто вважає, що достатньо мати торгову систему, щоб отримувати прибуток, або що краща система принесе надприбутки. Інші вірять, що існує чарівна система, яка завжди приносить прибуток без ризику. Однак ці думки не відповідають реальності.

Насправді, у світі не існує торгової системи, яка завжди приносить стабільний прибуток. Навіть маючи відмінну систему, потрібна дуже сильна виконувальна сила, щоб досягти стабільного прибутку. Більше того, кожен підходить для різних систем.

Щоб знайти відповідну торгову систему, спочатку потрібно правильно усвідомити її роль. Торгова система подібна до військової доктрини; дотримуючись її, не можна гарантувати перемогу в кожній битві, але можна уникнути жахливої поразки та зберегти можливості для подальших дій. Вона перебуває на стратегічному рівні, тоді як конкретні дії належать до тактичного рівня.

При оцінці торгової системи ключовим показником є "коефіцієнт прибутку та збитку". Коефіцієнт прибутку та збитку – це середня сума прибутку, поділена на середню суму збитку. В ідеалі коефіцієнт прибутку та збитку не повинен бути нижчим за 2. Коефіцієнт 3 вважається задовільним, 4 – добрим, 5 – відмінним, а вище 5 – максимальним балом. Рекомендується розрахувати коефіцієнт прибутку та збитку своєї довгострокової торгової системи для оцінки її ефективності.

Перед проектуванням торгової системи необхідно чітко визначити інвестиційні цілі та здатність витримувати ризики. Вдосконалена система повинна містити сім елементів: оцінка періоду, операційне мислення, вибір монет, вибір часу, правила купівлі-продажу, управління капіталом та контроль ризиків.

1. Визначення циклу: зрозуміти загальну тенденцію ринку, визначити, в якому циклі ви наразі знаходитесь. Це основа для дій у відповідності до тенденції.

2. Операційне мислення: визначення основних операційних принципів та стратегій.

3. Вибір монет: особливо важливо під час бичачого ринку, потрібно ретельно вибирати монети та уникати частих обмінів.

4. Вибір часу: визначте найкращий час для покупки та продажу.

5. Правила торгівлі: встановіть чіткі умови входу та виходу, при цьому необхідно зберігати певну гнучкість.

6. Управління капіталом: раціонально розподіляйте кошти, враховуйте використання кредитного плеча.

7. Контроль ризиків: розробка стратегії управління ризиками, такої як механізм стоп-лоссу тощо.

Торговельна система надає чіткі сигнали, що робить торгівлю більш стандартизованою. Навіть прості системи можуть уникати випадкової торгівлі. Для звичайних трейдерів ключовим є ефективність системи, а не її складність.

Візьмемо, наприклад, вісім правил Гранвіля, які надають сигнали купівлі та продажу на основі ковзної середньої. Головна ідея полягає в тому, що: купувати, коли середня зростає, і продавати, коли вона спадає; найкращий момент для купівлі - коли середня переходить з падіння в зростання і ціна її пробиває; важливий момент для продажу - коли середня переходить з зростання в падіння і ціна її пробиває.

Створення персоналізованої торгової системи та суворе дотримання її є ключем до підвищення інвестиційної ефективності. Це може допомогти інвесторам зберігати раціональність у різних ринкових умовах та досягати довгострокового стабільного прибутку.