Аналітики попереджають: стратегія з негативним вегом має більше переваг у середовищі з низькою волатильністю

【монета】 Аналітик Адам 4 липня опублікував щоденний ринковий звіт, зазначивши, що загальний ринковий настрій є нейтрально обережним. Трейдери загалом вважають, що поточний ринок перебуває на етапі вузького консольного руху, явна волатильність (IV) помітно знизилася. Спільнота досягла консенсусу, що позитивна vega стратегія має погані результати, у поточному середовищі з низькою волатильністю негативна vega стратегія має вищу вартість. Позитивна vega стратегія означає створення загальної позитивної vega опціонної комбінації, щоб отримати прибуток від підйому явної волатильності, негативна vega стратегія, навпаки.