なぜ先物は不釣り合いな清算価格を下回る流動性を常に保っているのでしょうか?

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内容は参考用であり、勧誘やオファーではありません。投資、税務、または法律に関するアドバイスは提供されません。リスク開示の詳細については、免責事項を参照してください。

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· 2023-07-02 03:27

ユーザーの皆様へ通常の先物取引およびデュアルカレンシー取引の強制決済価格の計算方法: 決済価格 = (平均始値 ± 証拠金 / 約定乗数 / ポジション) / [1 ± (証拠金維持率 + テイカー手数料率)] の加算計算式の減算は、契約の方向がロングかショートかによって異なり、ロングが減算され、ショートが加算されます。逆限強制決済価格 = ポジション * 平均始値 * (1 ± 証拠金維持率 ± テイカー手数料率) / (ポジション ± 証拠金 * 平均始値) 計算式の加減算は、契約の方向性がロングかどうかによって異なります。またはショート、ロングプラス、ショート、マイナス。証拠金維持率と契約乗数は契約情報で確認できます (テイカーレート = 0.075%)。契約情報の表示方法: APP 契約ページ - 右上隅の 3 つの点 - 契約情報。他にご質問がある場合は、オンラインカスタマーサービスにお問い合わせいただき、確認して対処してください。

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