Analisis peringatan: strategi vega negatif lebih unggul dalam lingkungan volatilitas rendah

【Koin】Analisis Adam merilis laporan pasar harian pada 4 Juli, menunjukkan bahwa sentimen pasar secara keseluruhan cenderung netral dengan kecenderungan hati-hati. Para trader umumnya percaya bahwa pasar saat ini berada dalam fase konsolidasi yang sempit, dengan volatilitas implisit (IV) yang jelas menurun. Komunitas mencapai konsensus bahwa strategi vega positif berkinerja buruk, dan dalam lingkungan volatilitas rendah saat ini, strategi vega negatif memiliki rasio biaya-manfaat yang lebih tinggi. Strategi vega positif merujuk pada membangun portofolio opsi vega positif secara keseluruhan untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan volatilitas implisit, sedangkan strategi vega negatif sebaliknya.