Application des outils de trading automatisés sur les DEX

Avec la popularité croissante de la technologie blockchain, l'écosystème de trading des cryptomonnaies se développe rapidement. Les plateformes d'échange décentralisées (DEX) sont devenues des plateformes importantes pour le trading d'actifs numériques en raison de leurs avantages en matière de décentralisation et de transparence. La maturité du marché a entraîné l'émergence de divers outils de trading automatisés, parmi lesquels les robots MEV (valeur maximale extrayable) sont des programmes automatisés qui exécutent des stratégies et d'autres transactions sur le réseau blockchain. Ces robots extraient la valeur maximale en réorganisant, en insérant ou en retardant les transactions sur la blockchain. Cet article analysera en profondeur les robots de piège, en particulier la définition, le principe, les méthodes de mise en œuvre, les facteurs déterminants et les directions d'optimisation des robots de piège sandwich.

Avec les avancées technologiques et les changements dans la demande du marché, les robots de type pince ont évolué en plusieurs types pour s'adapter à différents environnements de trading et besoins en stratégies. Voici quelques types courants de robots de type pince :

1. Robot de pince à sandwich : écoute les gros ordres dans la piscine de liquidités, soumet les transactions en avance avec des frais de Gas plus élevés avant que ces ordres ne soient officiellement enregistrés sur la chaîne, permettant ainsi de compléter la transaction avant l'utilisateur. Cette stratégie implique d'insérer des transactions avant et après la transaction cible pour manipuler les prix et réaliser des bénéfices.

2. Robot de type arbitrage : se concentre sur la réalisation de bénéfices en exploitant les différences de prix entre les DEX. Acheter des actifs à bas prix sur une plateforme d'échange, puis les vendre à un prix élevé sur une autre plateforme d'échange, afin de réaliser un profit.

3. Robot de lancement de nouveaux tokens : surveillez les fluctuations de prix lors de l'émission de nouveaux tokens. Au début du lancement d'un nouveau token sur le DEX, achetez rapidement et vendez après une augmentation de prix pour réaliser un bénéfice.

4. Robot d'arbitrage de pool de liquidité : Arbitrage en transférant des actifs entre différents pools de liquidité. Cherchez des différences de prix entre différents pools, fournissez et retirez de la liquidité pour réaliser un profit.

5. Robot d'arbitrage de prêt flash : Utilise les caractéristiques des prêts flash pour effectuer des transactions. Emprunte une grande quantité de fonds sur une courte période, manipulant les prix du marché pour réaliser des arbitrages.

6. Robot d'arbitrage triangulaire : effectue des transactions entre trois paires de jetons différentes, profitant des différences de taux de change pour réaliser des arbitrages.

Cet article se concentrera sur les robots de sandwich.

Robot à pince à sandwich

Le robot de pince à sandwich est un outil de trading automatisé, spécialement conçu pour réaliser des profits par le biais de transactions anticipées sur une DEX. Il capture rapidement les opportunités de transactions en chaîne et effectue des transactions avant et après le trading cible, permettant ainsi de réaliser des bénéfices sur les écarts de prix. Le cœur de ce robot réside dans son efficacité élevée et sa rapidité pour saisir les opportunités de trading.

principe

Les opérations de profit du robot à pinces à sandwich sont basées sur les principes fondamentaux suivants :

1. Front running : Avant que d'autres utilisateurs ne soumettent des ordres d'achat qui n'ont pas encore été intégrés dans un bloc, le robot achète le token cible à un prix inférieur. Lorsque les ordres des utilisateurs sont exécutés et font monter le prix, le robot vend rapidement pour réaliser un profit sur la différence de prix.

2. Vente après : Avant que d'autres utilisateurs ne vendent leurs tokens, le robot vend d'abord à un prix élevé. Lorsque les ordres de vente des utilisateurs font baisser le prix, le robot rachète à un prix plus bas, réalisant ainsi un profit.

Le succès des robots de trading dépend d'une compréhension précise du timing des transactions et d'une exécution de trading de haute priorité.

Approche de mise en œuvre

1. Écoute des transactions en temps réel :

   • Utiliser une connexion WebSocket pour se connecter aux nœuds de la blockchain et écouter en temps réel les transactions en attente de traitement.
   • Filtrer les transactions cibles en comparant les champs transaction.to ou transaction.from pour identifier les transactions liées à la DEX.

2. Filtrage et sélection :

   • Filtrer les transactions non liées à la stratégie ainsi que les transactions de l'adresse elle-même, afin d'éviter les boucles infinies causées par l'auto-trading.

3. Ajustement dynamique des prix du Gas :

   • Réglez un prix du Gas plus élevé pour que les mineurs traitent en priorité les transactions des robots, afin d'exécuter avant les utilisateurs ordinaires.

4. Décoder les données de transaction :

   • Utiliser l'interface de contrat intelligent pour décoder les données de transaction, déterminer les tokens et les montants impliqués dans la transaction.
   • En fonction des informations de décodage, choisissez la méthode d'appel de contrat appropriée, comme swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Idée de code

Voici les grandes lignes du code de base pour réaliser un robot sandwich en utilisant ethers.js :

1. Créer un service WebSocket d'écoute :

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrer les transactions :

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { si (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Calculer le prix du Gas :

javascript fonction calculate_gas_price(action, montant) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0,1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Décoder les méthodes de transaction et appeler les fonctions :

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

facteur déterminant

L'efficacité et le succès des robots de pince sont étroitement liés à divers facteurs :

1. Vitesse de transaction : La latence du réseau et la vitesse de réponse des nœuds affectent directement le temps de réaction des robots. L'utilisation de services de nœuds haute performance peut réduire la latence.

2. Frais de Gas : Lors de la prise de priorité des transactions, les frais de Gas sont un facteur important à considérer. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre la vitesse et le coût.

3. Liquidité du marché : Une haute liquidité aide à exécuter rapidement de grosses transactions sans affecter significativement le prix du marché. Le manque de liquidité peut entraîner une augmentation du slippage ou des échecs de transaction.

4. Sécurité des contrats : La sécurité des contrats cibles est directement liée aux risques des opérations stratégiques. Le robot doit être capable de vérifier de manière basique le code des contrats afin d'éviter que les transactions ne soient exploitées par des contrats malveillants.

5. Environnement concurrentiel : Il peut exister plusieurs robots de trading concurrentiels sur le marché, tous en quête d'opportunités de profit. En période de forte concurrence, le taux de réussite des transactions et les profits peuvent en être affectés.

Conclusion

Les robots MEV offrent une solution efficace pour l'arbitrage sur les DEX. Grâce à une analyse en temps réel et une exécution rapide, ils peuvent obtenir un avantage sur le marché. Cependant, les robots de sandwich font également face à des défis de forte concurrence et de risques élevés. Les investisseurs doivent prendre en compte de manière globale la mise en œuvre technique, le contrôle des risques et les stratégies de marché pour rester compétitifs sur le marché des cryptomonnaies en constante évolution. À l'avenir, avec les avancées technologiques et l'expansion de l'écosystème DeFi, les robots de sandwich devraient avoir la possibilité de jouer un rôle dans davantage de domaines, créant ainsi plus de valeur pour les utilisateurs.