Alerte des analystes : les stratégies à vega négatif sont plus avantageuses dans un environnement de faible volatilité

【jeton界】L'analyste Adam a publié le rapport quotidien sur le marché le 4 juillet, soulignant que le sentiment général du marché est neutre mais prudent. Les traders estiment généralement que le marché actuel est dans une phase d'ajustement étroit, avec une baisse significative de la volatilité implicite (IV). La communauté a atteint un consensus, indiquant que la stratégie vega positive ne performe pas bien, et dans l'environnement actuel de faible volatilité, la stratégie vega négative offre un meilleur rapport qualité-prix. La stratégie vega positive consiste à construire un portefeuille d'options avec une vega globale positive pour profiter de la hausse de la volatilité implicite, tandis que la stratégie vega négative est l'inverse.