Anoche, después de que META publicó su informe financiero del segundo trimestre, las acciones saltaron más del 11% en el horario posterior al mercado, alcanzando un precio de 775 dólares en un momento, y el mercado de opciones experimentó una fuerte volatilidad instantánea. Los traders en el grupo iniciaron una intensa discusión unas horas antes del informe financiero:
🔹 Algunas personas eligen vender 750C y 650P, apostando a la caída de IV para cobrar la prima. 🔹 También hay quienes planifican con anticipación la compra dual, considerando la posibilidad de una gran volatilidad después de los informes financieros; 🔹 Una estrategia más sólida es controlar el riesgo mediante diferenciales (Vertical o Iron Condor).
Finalmente, el vendedor en corto hizo un juicio erróneo, el lado de Call se fue directamente profundo en ITM, y la prima de derechos fue difícil de cubrir las pérdidas; mientras que los compradores que se posicionaron con anticipación, pudieron beneficiarse de toda la racha de salto.
Esta es una combinación típica de alta IV + juego de resultados financieros, y el resultado a menudo depende de si la estrategia coincide con la estructura de volatilidad.
📌 La doble venta durante el período de informes financieros no es necesariamente segura, especialmente en el contexto de una amplificación de las fluctuaciones direccionales; 📌 Al planificar con anticipación la compra dual, se puede emboscar en la fase de baja IV; 📌 Hacer arbitraje de precios es conservador, pero el riesgo es controlable, lo que lo hace más adecuado para escenarios de expectativas de oscilación.
META esta vez es un caso clásico de "altas expectativas cumplidas + salto brusco" en la batalla de informes financieros. Únete a nuestro grupo de para analizar la volatilidad, desglosar el mercado y capturar oportunidades. #meta
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【META informe financiero salto violento: venta desnuda arruinado vs doble compra lleno】
Anoche, después de que META publicó su informe financiero del segundo trimestre, las acciones saltaron más del 11% en el horario posterior al mercado, alcanzando un precio de 775 dólares en un momento, y el mercado de opciones experimentó una fuerte volatilidad instantánea. Los traders en el grupo iniciaron una intensa discusión unas horas antes del informe financiero:
🔹 Algunas personas eligen vender 750C y 650P, apostando a la caída de IV para cobrar la prima.
🔹 También hay quienes planifican con anticipación la compra dual, considerando la posibilidad de una gran volatilidad después de los informes financieros;
🔹 Una estrategia más sólida es controlar el riesgo mediante diferenciales (Vertical o Iron Condor).
Finalmente, el vendedor en corto hizo un juicio erróneo, el lado de Call se fue directamente profundo en ITM, y la prima de derechos fue difícil de cubrir las pérdidas; mientras que los compradores que se posicionaron con anticipación, pudieron beneficiarse de toda la racha de salto.
Esta es una combinación típica de alta IV + juego de resultados financieros, y el resultado a menudo depende de si la estrategia coincide con la estructura de volatilidad.
📌 La doble venta durante el período de informes financieros no es necesariamente segura, especialmente en el contexto de una amplificación de las fluctuaciones direccionales;
📌 Al planificar con anticipación la compra dual, se puede emboscar en la fase de baja IV;
📌 Hacer arbitraje de precios es conservador, pero el riesgo es controlable, lo que lo hace más adecuado para escenarios de expectativas de oscilación.
META esta vez es un caso clásico de "altas expectativas cumplidas + salto brusco" en la batalla de informes financieros. Únete a nuestro grupo de para analizar la volatilidad, desglosar el mercado y capturar oportunidades. #meta